Как предсказать курс доллара. Серия книг по прогнозированию - Владимир Георгиевич Брюков

Предисловие

Многочисленные рекламные ролики, статьи или буклеты, рассказывая инвесторам о баснословных доходах, которые можно заработать, торгуя валютой на ФОРЕКСЕ, далеко не всегда сообщают им о возникающих при этом рисках. Однако вполне очевидно, что трейдер, который пытается заработать на колебаниях курсов валют без соблюдения правил риск-менеджмента, во многом похож на азартного игрока со стопроцентной вероятностью обреченного на полное разорение.

Поэтому всякий, кто хочет быть успешным в трейдерских сделках, должен сначала научиться: во-первых, диагностировать характер наблюдаемого на рынке тренда (повышательный, понижательный или боковой), на котором он собирается заработать; во-вторых, рассчитывать ожидаемые доходы и риски; в-третьих, уметь строить интервальные прогнозы, которые учитывают риски, связанные с тем, что в колебаниях курсов валют всегда присутствует случайная компонента, а потому их динамику нельзя со стопроцентной гарантией спрогнозировать; в-четвертых, использовать эти расчеты непосредственно в своей биржевой торговле с целью минимизировать свои возможные потери и максимизировать ожидаемые доходы …

При этом тот читатель, который внимательно проштудирует книгу «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R», узнает какую торговую стратегию нужно было бы ему использовать, чтобы за период с 30 июня 1992 года по 28 апреля 2018 года его доход по паре доллар США/рубль вырос в 311.207 раза или на 31 120.7%! А с учетом кредитного плеча он бы мог увеличить свой доход за весь период торговли в 819.0 раза! При этом только за апрель 2018 года доход трейдера по паре доллар/рубль составил бы 8.16%. В пересчете на год эта доходность составила очень большую цифру – 156.2%!

Впрочем, хочу сразу попросить своих читателей не впадать в эйфорию, которая у них, возможно, возникнет по поводу этих астрономических цифр. Трейдеру всегда нужно помнить, что столь доходные месяцы случаются на валютном рынке не слишком часто, поэтому ему нужно быть готовым к долгой кропотливой работе на рынке, в ходе которой он будет не только зарабатывать, но и нередко нести большие потери, минимизировать которые можно лишь с помощью хорошо поставленного риск-менеджмента.

Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews

В 2011 году издательство КНОРУС и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов опубликовали первою мою книгу, посвященную валютному прогнозированию – см. Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews». А в 2017 году вышло второе дополненное издание этой книги (см. ссылки – https://www.litres.ru/vladimir-georgievich-brukov/kak-predskazat-kurs-dollara-effektivnye-metody-prognozirovaniya-s-ispolzovaniem-excel-i-eviews/ и https://mybook.ru/author/vladimir-bryukov/kak-predskazat-kurs-dollara-effektivnye-metody-pro/).

В книге детально излагается методики построения стационарных и нестационарных статистических моделей по прогнозированию курса доллара США с использованием программ EViews и Excel. При этом особенно большое внимание уделяется разработке моделей прогнозированию по курсу доллара США с упреждением в один месяц. После освоения этого материала в заключительной главе 7 даны статистические модели по прогнозированию курса доллара с упреждением в две недели и упреждением в одну недели, а также по прогнозированию курса евро к доллару с упреждением в один день. В этой же заключительной главе рассказывается о методике составления на основе разработанных статистических моделей рекомендуемых цен покупки и продажи валют. Причем, эффективность этих цен рассматривается на конкретных примерах с учетом последних рыночных данных.

Очевидно, что помимо прогнозов по американской валюте и единой европейской валюте многие хотели бы научиться делать прогнозы и по курсам других валют, например, по курсу йены, фунту стерлингов, австралийскому доллару… И этот список интересных для инвестора валют можно расширить, по меньшей мере, на еще два десятка денежных единиц.

Эта книга поможет читателю самостоятельно рассчитать и ответить на следующие важные для трейдера вопросы: Каким будет курс американского доллара завтра, послезавтра, через неделю или через месяц? Сколько будут стоить в ближайшем будущем евро, британский фунт, швейцарский франк и другие валюты? Каких рекомендуемых курсов покупки или продажи при этом следует придерживаться? Это второе дополненное издание книги для тех, кто не только хочет зарабатывать на валютном рынке, но и свести к минимуму свои потери от торговли на валютном рынке. А для этого трейдер должен научиться прогнозировать.

В связи с чем, необходимо заметить: внимательно прочитав и освоив материал нашей книги, читатель в дальнейшем может справиться с этой задачей вполне самостоятельно. Поскольку, в основе составления прогнозов по курсам различных валют лежит одна и та же методика, основанная на использовании феноменальных технических возможностей таких мощных вычислительных программ как EViews и Excel.

Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша

В 2017 году вышла еще одна книга из этой серии – «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» (см. ссылки – https://www.litres.ru/vladimir-georgievich-brukov/kak-predskazat-kurs-dollara-raschety-v-excel-dlya-snizheniya-riska-proigrysha/ и https://mybook.ru/author/vladimir-bryukov/kak-predskazat-kurs-dollara-raschety-v-excel-dlya/). Эта книга для тех, кто хочет зарабатывать на валютном рынке, но при этом свести к минимуму свои потери от торговли на валютном рынке. Вполне очевидно, что трейдер, который пытается заработать на колебаниях курсов валют без соблюдения правил риск-менеджмента, похож на азартного игрока, обреченного на полное разорение. Поэтому всякий, кто хочет быть успешным трейдером, должен научиться: во-первых, диагностировать характер наблюдаемого на рынке тренда; во-вторых, рассчитывать ожидаемые доходы и риски; и в-третьих использовать эти расчеты в своей торговле.

В этой книге изложены и другие очень важные для валютной торговли темы, которых нет в моей первой книге. Во-первых, в ней дана методика выявления в Excel графическим способом повышательного, понижательного и бокового тренда в динамике курсов валют. Во-вторых, изложена методика выявления методом наименьших квадратов (с помощью уравнения регрессии) повышательного, понижательного и бокового тренда в динамике курсов валют. В-третьих, достаточно подробно освещены вопросы риск-менеджмента. Особый акцент сделан на ключевой проблеме любого трейдера: какой оптимальной долей своего счета он должен торговать, чтобы свести к минимуму риск банкротства? При этом используется ставшая уже классической методика определения оптимальной торговой доли счета f Ральфа Винса, чей блестящий труд «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», опубликованный на русском языке в 2007 году издательством Альпина Паблишер, я всем советую обязательно прочитать.

Надеюсь, что эта книга поможет Вам стать разумным трейдером, который не просто так ‑ по наитию свыше или, следуя советам финансового гороскопа! ‑ рискует своими средствами, а сначала делает необходимые расчеты, взвешивает возникающие во время торгов риски, а уже потом принимает решение о начале торгов.