Ральф Винс - Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров Страница 9
- Категория: Научные и научно-популярные книги / Математика
- Автор: Ральф Винс
- Год выпуска: -
- ISBN: -
- Издательство: -
- Страниц: 9
- Добавлено: 2019-02-05 10:37:14
Ральф Винс - Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Ральф Винс - Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров» бесплатно полную версию:Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.
Ральф Винс - Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров читать онлайн бесплатно
Конец ознакомительного фрагмента.
Примечания
1
Система подоптимальна, если ее можно оптимизировать. – Прим. ред.
2
Это правило применимо к торговле только в одной рыночной системе. Когда вы начинаете торговать более чем в одной рыночной системе, то вступаете в иную среду. Например, можно включить рыночную систему с отрицательным математическим ожиданием для одного из рынков и в действительности получить более высокое математическое ожидание, чем просто математическое ожидание группы до включения системы с отрицательным ожиданием! Более того, возможно, что математическое ожидание для группы с включением рыночной системы с отрицательным математическим ожиданием будет выше, чем математическое ожидание любой отдельной рыночной системы! В настоящее время мы рассматриваем только одну рыночную систему, и для того, чтобы методы управления деньгами работали, необходимо иметь положительное математическое ожидание.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.