Джеймс Рикардс - Смерть денег. Крах доллара и агония мировой финансовой системы Страница 9

Кульминацией проекта «Предсказание» стали учения с условным противником в сентябре 2003 г. Привлечение условного противника – это классический способ проверить гипотезы и модели, набрав в качестве «врага» группу экспертов и затем попросив их разыграть сценарии, созданные для обнаружения недочетов в первоначальных предположениях ЦРУ.

Члены нашей команды условного противника напоминали сборную Кубка профессионалов: звезды фондовой биржи из крупнейших банков, хеджевых фондов и институциональные инвесторы мирового масштаба, а также несколько выдающихся ученых. Кроме Джона Малхирна в команду входили Стив Левит, профессор Чикагского университета и автор «Фрикономики», Дэйв «Давос» Нолан, миллиардер из хеджевого фонда, и члены руководства Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. В печальные дни после 11 сентября отклик частных лиц на просьбы о помощи вдохновлял. Делались тысячи звонков с просьбой о профессиональной консультации, и ни один человек не отказал. Возникла неловкость, когда один из глав компаний Уолл-стрит спросил, не может ли он прибыть в ЦРУ на частном вертолете и совершить посадку на территорию в Лэнгли, но его вежливо уведомили, что это не представляется возможным.

Команда условного противника получила сценарий теракта, ее попросили мыслить как террористы и продумать способ торговать на основе инсайдерской информации. Мы хотели спрогнозировать, на каких рынках они будут торговать, за какое время до атаки начнут совершать сделки, каков будет размер этих сделок и как они запланируют скрыться с деньгами. Весь этот практический опыт будет объединен против теоретических результатов проекта «Предсказание», и мы увидим, на верном ли мы пути и могут ли предложенные нами системы уловить то, что на самом деле замышляют наши специально назначенные злоумышленники.

Задания и планы выполнялись индивидуально, за пределами управления, они представляли собой что-то вроде домашнего задания. Результаты были заслушаны на общем собрании группы в штаб-квартире ЦРУ прохладным днем в конце сентября 2003 г. Слушание длилось целый день. Знатоки от инвестирования получили удовольствие от возможности побыть злоумышленниками и атаковали наши модели и предположения.

Наиболее нестандартный подход продемонстрировал Джон Малхирн. Он сказал, что не стал бы совершать сделок до атаки, но подождал бы момента и начал инсайдерскую торговлю после нее. Он знал, что рынки могут медленно реагировать и что экстренные сообщения часто искажают события или дают обрывочную информацию. Это дает окно в полчаса или около того после нападения, когда террористы могут заняться инсайдерской торговлей, пока рынки изо всех сил стараются осмыслить события, происходящие вокруг. Красота сделок после атаки заключается в отсутствии демаскирующих записей. Власти могут даже не обнаружить эту часть хронологии. Этот подход полностью отражал действительное поведение Малхирна 11 сентября, как он впоследствии рассказал нам.

Несмотря на такую креативность, действия нашей команды условного противника, похоже, подтверждали теории команды «Предсказания» касательно того, как будут себя вести настоящие террористы. Мы смоделировали террористическую торговлю от начала до конца, прогнозируя, что трейдерами-инсайдерами будут не сами террористы, а скорее члены их окружения. Мы также заключили, что инсайдерская торговля, вероятнее всего, будет осуществляться на рынке опционов менее чем за 72 часа до атаки для минимизации риска обнаружения.

Мы также разработали систему аварийной сигнализации, создав список из четырехсот наиболее вероятных целевых активов. Базовый уровень режима активов был запрограммирован, так что аномалии хорошо определялись. Мы создали автоматизированный интерфейс контрольной панели, который делил рынки на сектора и отображал котировки красным, желтым или зеленым цветом, обозначая вероятность инсайдерской торговли. Система была полной, от регистрации террористов до агентов, выбивающих дверь террориста с ордером на арест в руке.

К концу 2003 г. мы приближались к завершению стратегической разработки. Было немного грустно, потому что мозговой центр Уолл-стрит нас покидал. Учитывая количество вовлеченных в проект людей и уровень их таланта, казалось невероятным, что в ближайшее время в ЦРУ соберется еще одна подобная группа. Полные записи отработок заданий команды условного противника были собраны и добавлены к нашему основному архиву проекта «Предсказание».

Наша работа еще не была закончена, поскольку к началу 2004 г. проект «Предсказание» был готов создать прототип наблюдательного центра. Будучи объединена с прочими систематизированными источниками, система в идеале могла бы иметь возможность интерпретировать, скажем, клочок бумаги из кармана предполагаемого террориста в Пакистане. Слова «круизный лайнер», нацарапанные на нем, будут объединены с красным сигналом из наблюдательного центра по публичной акционерной компании, такой как судоходная компания Carnival Cruise Lines, для подкрепления вероятности запланированной атаки на судно Carnival. Каждая улика знаменательна, но их комбинация убедительнее в геометрической прогрессии.

Мы обнаружили инвестора для своего проекта в одном из самых неожиданных углов вселенной ЦРУ. Это была фирма под название In-Q-Tel, основанная в 1999 г., чтобы позволить ЦРУ получить доступ к новейшим технологиям, рождающимся в стартапах Кремниевой долины. Нет более быстрого пути проникнуть в сферу инноваций, чем появиться с чековой книжкой готовым поддержать новый технологический прорыв. In-Q-Tel представляли как независимую компанию на ранней стадии с венчурным капиталом, которую – так случилось – финансирует ЦРУ.

MARKINT

С финансированием уменьшенной команды фирмой In-Q-Tel проект «Предсказание» формально завершился, и наша группа вступила в новую фазу под названием MARKINT, сокращенно от «маркетинговая разведка» (market intelligence). Это была новая ветвь разведки, объединявшая в своем подчинении агентурную разведку (HUMINT), радиоэлектронную разведку (SIGINT) и краткий перечень других – INTов. MARKINT стала новой вехой в долгой истории сбора разведданных.

В течение 2004-го и 2005 гг. команда улучшала поведенческие модели, создавала код и сеть, необходимые для работающего прототипа. Помимо Рэнди Таусса из ЦРУ нашими партнерами были Ленни Рэймонд, стратегический технический специалист, и Крис Рэй, блестящий прикладной математик и теоретик причинной зависимости.

Моя роль заключалась в том, чтобы предоставлять рыночный практический опыт, осуществлять поведенческое моделирование и отбор целей. Крис создавала алгоритмы и обработчик сигналов. Ленни соединял все это воедино при помощи крутого пользовательского интерфейса. Рэнди преодолевал ловушки внутри ЦРУ и следил за тем, чтобы мы получали финансирование и поддержку.

Вместе мы делали нашу работу по обману фондовых рынков, так же как известная особо секретная тюрьма в Калифорнии, где разрабатывались и строились в высшей степени засекреченные шпионские самолеты. К началу 2006 г. система работала и сигналы начали поступать.

Результаты работы системы превзошли наши ожидания. Мы регулярно собирали сигналы, свидетельствующие об инсайдерской торговле. Они поступали от постоянных игроков рынка, пока ничто не указывало на то, что инсайдерская торговля имеет отношение к терроризму. У нашего проекта не было полномочий на законное принуждение, так что мы просто передавали эти случаи на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам, а в остальном игнорировали их. Мы называли это политикой бесплатного шопинга. Мы охотились на террористов и оставляли обычных мошенников с Уолл-стрит другим.

В понедельник 7 августа 2006 г. в системе зажегся красный сигнал по American Airlines на начало торгов. Красный свет был способом засечь сигнал в море секторов на контрольной панели. Данные в основе сигнала показывали, что он исключительно мощный, что-то вроде землетрясения на 8 баллов по шкале Рихтера. Быстрое изучение новостей показало: об American Airlines абсолютно ничего не говорилось. У акций не было причины вести себя таким образом – это верный знак инсайдерской торговли на основе новостей, еще не ставших известными. В тот день обработчиком сигнала управляла Крис Рэй, она прислала мне электронное письмо, где говорилось: «Сегодня случилось событие, вероятно, имеющее отношение к терроризму. Мы получили отчетливый красный сигнал на момент начала торгов по AMR (American Airlines)…» Крис и я очень внимательно относились к документированию и временно́му фиксированию сигналов и результатов анализа в режиме реального времени. Мы оба знали, что если случится теракт, будет не очень правдоподобным смотреть на записи задним числом и найти что-то наводящее на размышления. Мы хотели видеть вещи заранее и записывать их, чтобы доказать ценность обработки сигналов.